Разделы:
Материалы для загрузки
При обновлении данных возможны корректировки ранее размещенной информации. Корректировка связана с добавлением в базу данных ранее неопубликованной информации.
Все файлы представлены в формате csv (последнее обновление - сентябрь 2024 года)
Ежемесячные данные по факторам (.csv)
Ежегодные данные по факторам (.csv)
Портфели по размеру и стоимости компаний (.csv)
Дополнительная литература:
- Абрамов А. Е. Информация - двигатель прогресса / Абрамов А. Е., Чернова М. И. // Вестник НАУФОР. - 2019. - No. 7-8. - P. 81-95. (.pdf)
- Sharpe, F. Capital Asset Prices: A theory of market equilibrium under canditions of risk. / Sharpe, F. // Journal of Finance. — 1964. — No 19. — P. 425-442. (.pdf)
- Lintner, J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. / Lintner, J. // Review of Economics and Statistics. — 1965. — No 47. — P. 13 — 37. (.pdf)
- Fama, E. Common risk factors in the returns on bonds and stocks. / Fama, E., French, K. // Journal of Financial Economics. −1993. — No 33. — P. 3-53. (.pdf)
- Carhart, M. On Persistence in Mutual Fund Performance. / Carhart, M. // The Journal Of Finance. — 1997. Volume 52, No 1. — P. 57 — 83. (.pdf)
- Fama, E. A five-factor asset pricing model. / Fama, E., French, K. // Journal of Financial Economics. −2015. — No 116. — PP. 1-22. (.pdf)
- Campbell, R. ...and the Cross-Selection of Expected Returns. / Campbell, R., Liu, Y., Zhu, Heqing, Zhu. // The Review of Financial Studies. — 2016. — Volume 29, Issue 1. — P. 5–68. (.pdf)
- MorningStar. Be Wary of State-Owned-Enterprises. Foreign governments aren't always on your side.
- Лекция о коллективных инвестициях, прочитанная А.Е. Абрамовым в Минфине России 5 ноября 2019 года
Дополнительные ресурсы:
- Finance and Economics Discussion Series (FEDS): Open Source Cross-Sectional Asset Pricing (Приложения 1 (.PDF), 2 (.XLSX), 3 (.CSV))
- BlackRock
- Vanguard
- Alpha architect
Свои вопросы и комментарии вы можете отправлять на электронную почту Черновой Марии
При использовании данных материалов, просьба ссылаться на сайт https://aea.ru/