Текущие значения факторов корпоративных облигаций
Разделы:
- Методика расчета факторов корпоративных облигаций
- Текущие значения факторов корпоративных облигаций
- Дополнительная литература
База данных по факторам корпоративных облигаций представлена единым файлом в формате CSV (скачать).
В таблице содержится премия по каждому фактору в пересчёте на среднегодовые значения, а также средний спред доходности к погашению между факторными портфелями по доходности к погашению за период с 2010 года по март 2024 г.
| Фактор | Премия по фактору, п.п. | Спред между факторными портфелями, п.п. |
|---|---|---|
| Рыночная премия КО | 2.4602 | 1.7536 |
| Премия за кредитный риск КО | -0.4773 | -4.4915 |
| Премия за дюрацию КО | -0.7344 | -0.2017 |
| Премия КО малых компаний | 0.4582 | 0.7357 |
| Премия КО компаний малой капитализации | -0.1102 | 1.5965 |
| Премия ВДО | 0.4417 | -4.4892 |
| Премия КО непубличных компаний | 0.1094 | 0.5506 |
| Премия КО частых компаний | 0.0585 | 0.7722 |
Примечание: данные за кредитный риски и премия ВДО рассчитаны по март 2022 года
Источник: расчеты авторов по данным Cbonds и Bloomberg